Поведенческие финансы, изучающие влияние психологических факторов на инвесторов, также приводят убедительные аргументы против этой теории. Не простые случайные блуждания характеризуются изменяющимися величинами шагов и вероятностями. Они могут учитывать такие факторы, как тренды или поведение рынка, связанные с психологией инвесторов. Эта сложность часто более точно отражает реальные рыночные условия, где определенность является редкостью.
Независимо от того, интересуетесь ли вы финансами, физикой, биологией или информатикой, теория случайного блуждания предлагает ценные инсайты в понимание сложностей и неопределенностей нашего мира. Хотя теория случайного блуждания предполагает, что предсказание трендов на фондовом рынке является сложной задачей, Morpher предлагает революционную торговую платформу, которая принимает непредсказуемость финансовых рынков. С её структурой без комиссий, бесконечной ликвидностью и возможностью торговать по множеству классов активов, Morpher идеально подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков, стремящихся легко ориентироваться в финансовом мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы дробными инвестициями, короткими продажами без процентных сборов или использованием кредитного плеча до 10x, Morpher предлагает уникальный и гибкий торговый опыт на блокчейне Ethereum. Примите будущее инвестирования с Morpher и зарегистрируйтесь и получите ваш бонус за регистрацию уже сегодня. На финансовых рынках каждое движение рассматривается как случайное событие, и вероятность каждого результата может быть математически количественно оценена.
Одномерное дискретное случайное блуждание
Некоторые утверждают, что в определенных условиях или при рассмотрении более коротких временных промежутков могут возникнуть паттерны и предсказуемость. Кроме того, поведенческие финансы подчеркивают влияние человеческой психологии на рыночные движения. В компьютерных науках случайные блуждания используются для различных целей, от генерации случайных чисел для симуляций до оптимизации алгоритмов и исследования поисковых пространств. Эта модель служит основополагающим строительным блоком как в академических исследованиях, так и в практических приложениях, помогая понять более сложные финансовые явления.
Теория случайного блуждания в физике и биологии
В 1988 году теория случайного блуждания была проверена на практике в знаменитом инвестиционном конкурсе по метанию дротиков. В этом конкурсе, организованном газетой Wall Street Journal, профессиональные инвесторы, работающие на Нью-Йоркской фондовой бирже, соревновались с фиктивными инвесторами. В качестве фиктивных инвесторов выступали сотрудники Wall Street Journal, которые выбирали акции, бросая дротики на доску. Как вы видели, теория случайного блуждания подчеркивает сложности и неопределенности, присущие различным рынкам.
В отличие от общей цепи Маркова, случайное блуждание по графу обладает свойством, называемым временной симметрией или обратимостью. Грубо говоря, это свойство, также называемое принципом детального равновесия, означает, что вероятности пересечения заданного пути в одном или другом направлении имеют очень простую связь между ними (если граф регулярный, то они равны). Если μ ненулевое, случайное блуждание будет зависеть от линейного тренда (англ. linear trend). Если vs это начальное значение случайного блуждания, то ожидаемое значение после n шагов, будет равняться vs + nμ. Цель изучения случайных блужданий заключается в их универсальности и применимости к широкому спектру задач в науке и технике.
В противоположность теории случайных блужданий, сторонники технического анализа считают, что будущее движение цен можно предсказать на основе тенденций, моделей и исторических действий цен. Следствием этой точки зрения является то, что трейдеры с превосходными навыками анализа рынка и торговли могут значительно превзойти среднерыночные показатели. «Случайное движение» — это статистическое явление, при котором переменная не имеет заметной тенденции и движется как бы наугад. Одним из основных критических замечаний в адрес теории случайных блужданий является то, что фондовый рынок состоит из большого числа инвесторов и количество времени, которое каждый инвестор проводит на рынке, различно.
Разбор теории большого дурака
- Выбор количества тока обусловлен тем фактом, что сумма количества связей каждой вершины даст число, равное удвоенному количеству связей в цепи.
- Теория случайного блуждания утверждает, что будущие движения переменной непредсказуемы и напоминают случайную последовательность шагов.
- Эксперимент, названный «Конкурс на доске для метания дротиков Wall Street Journal», вызвал большой резонанс и привлек внимание СМИ.
- Теория случайного блуждания также используется в информатике для задач, таких как генерация случайных чисел и исследование поисковых пространств.
- Случайные блуждания служат основой для алгоритмов, которые обходят графы, обеспечивая эффективное исследование и обнаружение скрытых закономерностей или взаимосвязей.
- Генетический дрейф относится к случайным колебаниям частот различных генетических признаков в популяции со временем.
Важно отметить, что даже самые преданные приверженцы технического анализа — те, кто считает, что будущее движение цен на рынке можно предсказать, — не верят, что существует способ безошибочно предсказать будущее движение цен. Правильнее будет сказать, что вероятное будущее движение цен можно предсказать с помощью технического анализа и что, торгуя на основе таких вероятностей, можно получить более высокую прибыль на инвестиции. Да, теория случайного блуждания имеет глубокие последствия для понимания движений цен на акции. Она утверждает, что попытки предсказать будущие цены на акции на основе исторических данных бесполезны, так как рыночные цены уже учитывают всю доступную информацию. Тем не менее, фундаментальный анализ остается важным в процессе принятия инвестиционных решений. Другие критики утверждают, что вся основа теории случайных шагов несовершенна и что цены на акции действительно следуют закономерностям или тенденциям, даже в долгосрочной перспективе.
В своей основе она предполагает, что будущее движение переменной, такой как цены акций, значительно зависит от её прошлого поведения, но с существенным элементом случайности. Эта теория утверждает, что изменения цен независимы друг от друга, что делает прогнозирование рынка чрезвычайно сложным. Это значит, что если взять случайное блуждание с очень малыми шагами, то можно будет получить приближение к винеровскому процессу (и, с меньшей точностью, к броуновскому движению). Выражаясь более точно, если длина шага равна ε, необходимо взять блуждание длиной L/ε2 тобы аппроксимировать винеровский путь L.
В физике теория случайного блуждания помогает нам понять диффузию, которая представляет собой процесс распространения частиц вследствие их случайного движения. Это явление лежит в основе различных природных процессов, от распространения чернил в воде до распространения загрязняющих веществ в атмосфере. Она имеет глубокие последствия для понимания движения цен акций и является предметом интенсивного обсуждения в области финансов. Его математическая модель основана на предположении, что каждый шаг является случайным и следует распределению вероятностей. Это означает, что попытка предсказать будущие шаги на основе прошлых будет подобна попытке предсказать результат обзор брокера финансовая комиссия подбрасывания монеты на основе предыдущих подбрасываний. Что касается теории случайного блуждания, стоит отметить, что, хотя она предполагает случайность и непредсказуемость в различных областях, это не означает отсутствие полезности или значимости.
Применяя вероятностный подход, инвесторы могут определить потенциальные диапазоны для ценовых колебаний, что позволяет принимать более обоснованные инвестиционные решения. Гипотеза эффективного рынка утверждает, что цены активов отражают всю доступную информацию. Если рынки эффективны, изменения цен должны следовать случайному блужданию, что делает практически невозможным для инвесторов постоянно превосходить рынок.
Recent Comments